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ConstantNZI

Constant NZI

Risk Manager

Peut se déplacer à Paris

  • 48.856614
  • 2.3522219000000177
  • Tarif indicatif 700€ / jour
Proposer un projet La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Constant.
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Localisation et déplacement

Localisation
Paris, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Paris et 50km autour

Vérifications

E-mail vérifié

Langues

  • Français

    Bilingue ou natif

Compétences (7)

Constant en quelques mots

Bonjour!
Je suis senior risk manager.
7 années d'expériences sur différentes problématiques de risques de marchés.
Expérience en salle de marchés (sur les dérivés actions et les dérivés hedge funds) et expérience chez un prestigieux Asset Manager.
Je suis disponible immédiatement et me ferai un plaisir de vous rencontrer très bientôt.
Cordialement

Expériences

Lyxor Asset Management

Senior Risk Manager - Team leader Responsable opérationnel d’une équipe de 4 risk managers Mise en place d’une plateforme dédiée o Référent « Risques » pour l’implémentation de cette plateforme o Etude et validation des métriques de risques à implémenter o Stratégies : Long/Short Equity, Fixed Income Arbitrage, CB Arbitrage, CTA, Long/Short Credit, Global Macro o Développement d’outils internes (pour l’automatisation du suivi) Supervision de la gestion active quantitative et de la gestion structurée de Lyxor o Classes d’actifs : Actions, Obligations et Futures (sur tout support y compris le VIX) o Maitrise de Riskmetrics et de VBA (avec API Bloomberg) o Validation des stratégies avant lancement du fonds o Implémentation des limites UCITS

Société Générale – Direction des risques - Société Générale

Analyste Risques de Marchés sur les dérivés de « hedge funds » (PPF, Certificats lévéragés, CPPI, Options exotiques) Produits traités o Pre-Paid Forward o Credit Facilities o Certificats lévéragés o CPPI o Options exotiques sur hedge funds Validation de méthodologie et suivi des risques des produits structurés sur fonds o Etude théorique en collaboration avec le front office et la R&D et validation o Implémentation des métriques sous Excel (via VBA) o Sécurisation de la chaine de données pour ces calculs o Mise en place et standardisation de processus de suivi de risques sur les dérivés fonds (validation et suivi de la VAR et du stress test spécifique à cette classe d’actifs) o Méthodologie de calcul de la réserve réglementaire au titre de l’activité « Produits structurés sur hedge funds » Amélioration des outils existants pour le suivi d’indicateurs spécifiques o Scénarios extrêmes pour compléter les stress tests classiques o Calcul de la volatilité implicite pour le pricing des produits optionnels sur fonds o Suivi des ratios d’emprise pour limiter les concentrations Référent « Risques » pour les projets de grandes envergures dans le cadre de l’amélioration des outils de suivi

Formations