Julien Enguehard

• Étude des densités de probabilité de la durée et de la profondeur des drawdowns sous les modèles de mouvement brownien géométrique et GARCH(p,q) pour prévoir les pertes futures attendues et déclencher des alertes pour les drawdowns anormaux.

• Modélisation des états de marchés à l'aide de modèles de mélanges Gaussiens Bayésiens sur différents marchés et zones géographiques.

• Production de multiples dashboards interractif de visualition des métriques de risque en temps réel.

• Développement de la méthode de bootstrap par blocs à entropie maximale pour extrapoler une distribution de drawdown maximal à partir d'un seul backtest.

- Conception d'un modèle d'arbre de régression dynamique pour identifier les schémas dans les stratégies basées sur des indicateurs macroéconomiques, améliorant ainsi les capacités de prise de décision des équipes interfonctionnelles.

- Conception et développement de rapports de performance des fonds spéculatifs concurrents en extrayant des données à partir de fichiers PDF hebdomadaires, renforçant ainsi les capacités de persuasion de l'équipe marketing.

- Conception d'une solution en VBA et Python pour calculer et regrouper les coûts de transaction pour les devises, les swaps de taux d'intérêt et les options sur swaps à travers les stratégies, les contreparties et les portefeuilles, augmentant ainsi la précision des délibérations de l'équipe d'exécution.

- Conception d'un outil de récupération de données de publications scientifiques, capable d'extraire les prévisions de marché des grandes banques.