Oudom-Pascal L.

Intégré à l’Execution Services, l'équipe a la responsabilité d'assurer la disponibilité des systèmes de trading. Mon rôle a été de mettre à disposition de nouveaux outils permettant un meilleur suivi des incidents de passages d'ordres et d'accompagner l'équipe Corporate Brokerage à proposer aux clients un nouveau produit d'informations de marché.

Execution Services – Trading Monitoring

o Récupération des besoins et rédaction de users stories (typologie des messages par business line, informations pertinentes pour le trading, ergonomie).

o Développement d’une interface web et d’un micro-service écoutant tous les rejets des ordres clients et produisant des alertes en temps réels.

Corporate Brokerage – Strategic Monitoring

o Récupération des besoins.

o Analyse des indicateurs de marché et étude de la disponibilité des données.

o Proposition d’un template du produit.

o Prototypage de l’outil de production avec une interface Excel et un back-end en Python.

o Étude et conception de l’architecture à mettre en place pour une production à échelle.

o Rédaction des spécifications détaillées et déclinaison en user stories.

o Mise en place des bases de données.

o Développement des pipelines de récupération de données.

o Implémentation des indicateurs de marché et des graphiques.

o Définition du processus d’on-boarding d’un nouveau client.

o Démonstration et formation des utilisateurs.

Méthodologie : Scrum / Extreme Programming

Environnement métier : Market-making, High-touch/Low-touch Trading, Research, Cash Equity, ETF.

Rattaché au département Projet de la Direction Financière, mon rôle a été d'accompagner l’équipe Asset Allocation dans la convergence des méthodologies de calcul de l'indicateur de profitabilité d'un produit de crédit avec l’équipe Quantitative Credit Risk et d’optimiser le rechargement de portefeuilles de titrisation pour l’équipe de Structuration.

Asset Allocation – Profitability Indicator

o Animation d’ateliers de réflexion entre l’équipe Asset Allocation et Quantitative Credit Risk autour de la convergence des méthodologies de calcul.

o Revue et mise à jour des méthodologies de calcul dans les spécifications détaillées et dans l’outil.

o Récupération des besoins, rédaction de user stories, développement de nouvelles fonctionnalités rendant l’outil plus ergonomique.

o Définition des garants des grilles de paramètres de calcul.

o Mise en place d’une base de données partagée des paramètres de calcul.

Securitization – Reloads

o Animation d’ateliers de réflexion autour de la modélisation du problème d’optimisation (définition de l’univers d’actifs, de l’univers des contraintes et de la fonction objective).

o Récupération des besoins, rédaction de user stories et développement dans le cadre d’un prototype d’optimisation.

o Rédaction de spécifications fonctionnelles à destination du Project Management.

Organisation de l’équipe :

o Mise en place de l’outil de pilotage des projets (Scrum Board).

o Présentation et formation de l’outil aux parties prenantes.

o Introduction des Daily Scrum.

Méthodologie : Scrum / Extreme Programming.

Environnement métier : Capital Requirement, RWA, Credit Risk, Securitization, Syndication, CDS.

Dans un cadre de croissance, au sein de l'équipe IT Risk & Operations, l'équipe a pour rôle d'améliorer et de créer de nouveaux processus opérationnels pour l'équipe Risk & Operations.

o Automatisation des créations de comptes brokers.

o Migration des processus opérationnels de calculs de NAV.

o Maintenance de l’outil de réconciliation des positions entre brokers, administrateur et CFM.

o Initiation d’une cartographie des processus opérationnels.

Méthodologie : Kanban.

Environnement métier : Hedge Fund, Operational Risk.